まずは、サムネイル画像として表示させたい画像をWordPressにダウンロードします。
そして「テーマ名」のフォルダの直下に画像をアップロードします。
「index.php」や「style.css」、「header.php」と同じ階層になります。
/wp-content/themes/テーマ名(コーディングしたファイル)/(ここ!)
画像ファイルの名前ですが、「screenshot.jpg」、「screenshot.jpeg」、「screenshot.png」、「screenshot.gif」のいずれかの名前に変更しましょう。
じゃないとサムネイル画像を指定の場所にアップロードしても画像が一生表示されないので、注意してください。
◎参考文献
→WordPress codex 日本語版